基于QR-m-GARCH(1,1) -GED 模型的人民币汇率隔夜风险测度

张建文,唐国强,杨静凌

桂林理工大学学报 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (4) : 918-925.

PDF(2767 KB)
桂林理工大学学报
PDF(2767 KB)
桂林理工大学学报 ›› 2021, Vol. 41 ›› Issue (4) : 918-925.
应用数学

基于QR-m-GARCH(1,1) -GED 模型的人民币汇率隔夜风险测度

    {{javascript:window.custom_author_cn_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_CN}}
作者信息 +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

EndNote

Ris (Procite)

Bibtex

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2021, 41(4): 918-925
中图分类号：

参考文献

原文顺序 | 文献年度倒序 | 文中引用次数倒序

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(2767 KB)

Accesses

Citation

Detail
段落导航
相关文章

/

〈 〉